shopify site analytics

Backtesten: historische data

Home Forums Forex Strategie, forex Analyse Forex Strategie Backtesten: historische data

10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
  • Auteur
    Berichten
  • #89960
    Admin
    Lid

    @scar77 3200 wrote:

    Duur, maar met tick data krijg je je backtest wel nauwkeuriger en da’s geld waard (hoewel ik er geen $2.000 voor over heb). Met alleen 1min bars kan je alleen testen op open/close daarvan en niet de beweging binnen een bar. Je entries en exits van een backtest sluiten met tickdata meer aan op live traden. Door verschil met 1min kan het weer wat pips schelen (bij b.v. een breakout bar) en bovendien is het een must als je een strategie hebt gemaakt gebaseerd op piphunting (kleine pips pakken).

    Ik heb inmiddels wat strategien gemaakt en getest en het is nog behoorlijk moeilijk iets te maken wat presteert. Hoogste wat ik tot nu toe heb gehaald is obv bolinger bands (55% over 10 jaar). Ik weet niet of dit goed/slecht veel/weinig is overigens. Ik zal hiervoor eens een Ninjatrader topic openen. Lijkt me leuk wat ervaringen uit te wisselen.

    Ik denk dat je met accurate historische korte termijn data het enorme voordeel hebt dat je echt op de koers kunt handelen en niet afhankelijk bent van “gecomprimeerde data” in de vorm van indicatoren. Ik plan deze zomer een weekje of 2 in om die mogelijkheid eens te gaan onderzoeken (je kunt bij NJT nl ook gewoon de code van een handelssysteem zien).

    J

    +500

    #89963
    Zoltar
    Lid

    Ik ben benieuwd. Zelf ben ik meer van het iets langere termijn traden (15 min. chart mostly) om zo de verhouding spread / gem. aantal pips winst te verkleinen.

    #89968
    Admin
    Lid

    @Zoltar 3204 wrote:

    Ik ben benieuwd. Zelf ben ik meer van het iets langere termijn traden (15 min. chart mostly) om zo de verhouding spread / gem. aantal pips winst te verkleinen.

    Accuraat tickgewijs backtesten heeft niets te maken met handelstermijn. Je kunt wel positie’s van een paar weken innemen als je een systeem hebt wat op ticks reageert. M.a.w. de onderliggende data voor het backtesten van een systeem moet goed (gedetailleerd) zijn.

    J

    #89976
    Zoltar
    Lid

    Natuurlijk kan dat maar als ik op een 15 min. chart handel (uiteraard met aankoop en verkoop on bar close dan is het van minder belang.

    #89984
    Admin
    Lid

    @Zoltar 3219 wrote:

    Natuurlijk kan dat maar als ik op een 15 min. chart handel (uiteraard met aankoop en verkoop on bar close dan is het van minder belang.

    Dit klopt niet volgens mij, wat nou als die een stop hitte in de tussen tijd? Op die manier zou je compleet verkeerd aan het backtesten zijn (je denkt dan dat een positie nog open zou zijn, terwijl die al lang zijn stop gehit heeft. Dit vern@#kt de hele backtest.

    Voor ingewikkeldere stategieen wordt dit alleen maar erger.

    J

    #89985
    Zoltar
    Lid

    Volgens mij snap je het niet helemaal. Stel ik ga short on bar open @ 200 met een stoploss van 180. Binnen deze 15 min. candle is de low 170 dan ben ik gewoon uitgestopt op 180.

    #89987
    Admin
    Lid

    @Zoltar 3228 wrote:

    Volgens mij snap je het niet helemaal. Stel ik ga short on bar open @ 200 met een stoploss van 180. Binnen deze 15 min. candle is de low 170 dan ben ik gewoon uitgestopt op 180.

    Ja maar dit gaat over backtesten, als die nou op 170 komt, maar de bar sluit op 181 denkt het backtestsysteem dat je niet bent uitgestapt. Dat is de reden dat backtesten met een grote datadichtheid enorm van belang is.

    J

    #89988
    Zoltar
    Lid

    Dat klopt niet, het backtest systeem denkt dat dat je wel uitgestapt bent precies waar je stoploss zit. Slippage moet je zelf instellen maar dat is ook bij tick data het geval. Tick data zal misschien een exactere OHLC geven, dat weet ik niet.

    #89990
    Admin
    Lid

    Gezien ik uit andere discussies weet dat je geen domme jongen bent, moeten we hier langs elkaar heen aan het praten zijn. Ik heb de discusse er nog even op nagelezen, maar ik snap niet waar het scheef gaat lopen. Daarom nog een keer een hele duidelijk uitleg van wat ik bedoel, en daarmee van waar ik denk dat we het over aan het hebben zijn. (Zo komen we er ongetwijfeld achter waar het in zit)

    Jij zegt (volgens mij): Historische tick data (of goede datadichtheid) is niet/minder van belang voor mij. Ik kijk over het algemeen naar 15min charts dus als ik de open en close heb, is dat genoeg.

    Ik zeg: Dat klopt niet, want als je alleen open(/close hebt) dan weet je niet wat er in de tussentijd gebeurd is, als de koers parabolisch verlopen is, met een high/of low in het midden (in ons geval op bijvoorbeeld 7 minuten) kan er in de tussentijd van alles gebeurd zijn, bijvoorbeeld een stop, of een extra kooptrigger…. Dit gaat op elke datadichtheid op en dus heb je voor een zinnige backtest eigenlijk alle ticks nodig. Een niet gevangen stop, of niet geziene entry kan de uiteindelijke waarde van een systeem (die uit NJT rolt) compleet omgooien.

    Deze discussie heeft me overigens wel tot het inzicht gebracht dat als ik tickdata niet kan krijgen, 10sec data met shadows (van de candlestick) de second nuts is.

    J

    #89992

    Back testen met een systeem is instelbaar, of op close of bar of op tick. Armijn heeft gelijk met dat je tick dichtheid moet gebruiken om de juiste gegevens te verkrijgen. Wanneer je becktest op close of bar houdt het systeem geen rekening met of de prijs gedurende die bar de 170 heeft geraakt, het enige dat dan telt is de 181 op einde bar.

    Maar ik heb een biertje op en misschien heb ik een detail van Zoltar gemist in deze discussie.

10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
  • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.

Lost Password

Register