shopify site analytics

Share This Post

Forex

Position Size Me

[SIZE=”5″] Position Size Me
[SIZE=”3″] Een onderwerp dat zeker in de top 10 moet voorkomen van de zaken waar je als trader aandacht aan moet besteden en dat een bekend onderdeel van je tradingplan moet zijn, is position sizing. De titel van dit blog is verzonnen met een vette knipoog naar de documentaire Super Size Me van Morgan Spurlock uit 2004.

Position Sizing komt neer op het aanpassen van het aantal positie(s) aan het risico dat je kunt en wilt lopen. Het is voor de beginnende trader best een ingewikkelde materie. Het feit dat er een boek verkrijgbaar is op de site van de bekende auteur Van Tharpe met daarin wel 83 verschillende manieren om position sizing toe te passen, maakt het er niet makkelijker op. Om de meest gebruikte methode goed te kunnen beschrijven, heb ik er voor gekozen om gebruik te maken van een denkbeeldige trader met een denkbeeldig account.

Na het enige tijd uitproberen van zijn strategie op een demoversie, trekt de trader de stoute schoenen aan en opent een account van 10.000 euro waarmee hij live wil gaan traden. Het risico dat hij na het lezen van een paar boeken en artikelen over money management per trade bereid is te lopen is 2%. In eerste instantie en voor dit voorbeeld dus €200,- een bedrag dat overigens na iedere verliezende trade wel minder wordt. Nu moet hij een aantal belangrijke keuzes maken. Allereerst moet hij bepalen op welk timeframe hij gaat traden. Intussen weet hij wel dat hoe hoger het timeframe, hoe hoger de betrouwbaarheid van zijn setups is, maar daar staat tegenover dat hij zijn stoploss op een wekelijks timeframe dichterbij zijn entrypunt moet plaatsen dan op een timeframe van een uur om binnen zijn ratio van €200,- te blijven. Die ratio noemt hij overigens de R waarde (R). Uiteindelijk kiest hij voor een dagelijkse grafiek zodat hij eventueel zodra de trade loopt ook ’s middags nog een boodschapje kan gaan doen en hij niet de hele dag voor zijn beeldscherm hoeft te zitten. Toevallig wordt die dag bij het openen van de nieuwe candle één van zijn favoriete setups op een effect bevestigd die hij de dag ervoor op zijn watchlist had gespot en in zijn tradejournaal had geschreven. Hij besluit om geheel volgens zijn tradingplan in te stappen. Dan staat hij voor de keuze waar zijn stoploss te plaatsen en hij besluit deze te plaatsen net boven de voorlaatste candle van zijn setup omdat dit punt met twee ander punten een mooi horizontaal level vormt en zijn Moving Average ook precies dat punt aangeeft. De afstand is 120 pip. Zijn broker geeft aan dat de pipwaarde voor zijn mini-lot 73 eurocent bedraagt. De waarde in €uro’s is in dit geval dus €87,60 (120×0,73). De werkelijke R waarde berekent hij door de €87,60 te delen door €200, – en door afronding komt hij op 0.4. Dus ruim binnen zijn R ratio. Hij kan zelfs door position sizing zijn positie verdubbelen en nog een extra min-lot aanschaffen. Dit zou dan neer komen op dubbel risico (2x €87,60) ) maar nog steeds binnen zijn R1 ratio. Hij kan dit echter ook nog even uitstellen totdat hij er zeker van is dat de trade zich in zijn voordeel ontwikkelt.

Anders is het als de puntwaarde van een effect hoger is. Stel de puntwaarde is €1,95 en we gaan nog steeds van dezelfde afstand uit. In dit geval wordt de waarde in euro’s €234,-(120×1,95) en komt hij boven zijn R waarde. Zijn R waarde is dan R1.17. Hij kan dit oplossen door een kleinere positie in te nemen of door zijn stoploss aan te passen. Nu is dat laatste voor een serieuze trader als vloeken in de kerk, dus niet aan de orde. Het berekenen van de R waarde kent twee belangen. Ten eerste kun je er zoals in het voorbeeld je risico mee in kaart brengen en ten tweede kun je de R waarde gebruiken om je target te bepalen. Volgens zijn tradingplan gaat hij minimaal voor een Risk/Reward van 1:2. In het geval van het eerste voorbeeld is het doel waarop hij zijn pijlen richt dus R1.8. Deze R1.8 geeft een mooie R/R ratio van 1:2. Het omrekenen van euro’s naar pips gaat precies andersom en zo weet hij precies wat zijn target(s) in euro’s zouden opleveren en kan hij eventueel een Take Profit plaatsen. Als de trend voortzet zou de trader natuurlijk een dief van eigen zak zijn als hij te vroeg uit de trade zou stappen. Doordat hij de volgende targets R2.7 en R3.6 echter op zijn grafiek heeft getekend, kan hij weer een keuze maken. Hij kan er voor kiezen om zijn stoploss te trailen naar Break-even of er een mini-lot bij te nemen (position sizing) en de trade verder uit te laten lopen. Al met al is het position sizing een dynamisch proces waar je (liefst vooraf) goed je hoofd bij moet houden.

Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.

Wil je meer weten over de wijze waarop ik het traden benader, bezoek dan mijn website DeTradeManager.nl . Op deze site vind je meer dan 400 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn blogs, gastartikelen en een overzicht van tips en trucs die ik in de loop der jaren heb gekregen.

Hou je hoofd erbij en goede trades toegewenst ………

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lost Password

Register

Advertisment ad adsense adlogger