shopify site analytics

Share This Post

Forex

De vele voordelen van mechanisch traden

[FONT=”Times New Roman”] [SIZE=”3″] Dit blog gaat over het verschil tussen discretionair en mechanisch traden, en waarom mechanisch traden onze grote voorkeur heeft. De mogelijkheid om je systeem te backtesten is een van de voordelen. Ook in psychologisch opzicht is mechanisch traden een betere optie, omdat je niet steeds opnieuw een beslissing hoeft te nemen. Bovendien laten mechanische systemen zich automatiseren.
Discretionair traden is handelen op inzicht. Discretionaire traders denken te weten welke kant de markt op gaat en kiezen vervolgens hun posities in de markt. Natuurlijk hebben ze niet elke keer gelijk, maar succesvolle discretionaire traders kunnen bijzondere resultaten bereiken. George Soros is zo’n trader. In 1992 doorzag hij het politieke spel in Europa en ging short in het Britse pond. Hij kon aardig wat geld investeren en samen met enkele andere hedge funds kreeg hij het Verenigd Koninkrijk op de knieën. Op 16 september van dat jaar moest de Britse minister van Financiën bekend maken dat het Britse pond niet langer deel uitmaakte van het Europese wisselkoersmechanisme. De munt ging hard onderuit en Soros verdiende meer dan een miljard US$.

Natuurlijk is dit niet voor iedereen weggelegd, want je hebt heel veel ervaring en een goede neus nodig om grote kansen te kunnen verzilveren. Wij accepteren dat we de markt niet kunnen voorspellen en gebruiken een andere manier om onze winsten binnen te halen: mechanisch traden.

[I] “Mechanische systemen verdienen gemiddeld geld doordat ze een ‘edge’ hebben.” [/I]

Mechanisch traden is handelen met systemen die een ‘edge’ hebben, ofwel een voordeel in de markt.. Dat betekent dat deze systemen gemiddeld geld verdienen. Handel je bijvoorbeeld met een stoploss/takeprofit ratio van één op twee, dan heeft je systeem een edge als je gemiddeld meer dan één derde van je trades wint. Natuurlijk produceert een mechanisch systeem geen nette rij van trades waarin twee verliezers altijd gevolgd worden door een winnaar. Er kunnen best vijf, tien of misschien nog meer verliezers achterelkaar voorkomen, maar daarop volgt dan vaak ook weer een rijtje winners.

Het fijne aan mechanische tradingsystemen is dat je ze heel goed kunt testen met historische handelsgegevens (backtesten). Zo krijg je een beeld van de equitycurve en weet je op welke percentages winnende en verliezende trades je moet rekenen. Vooral dit laatste is heel belangrijk om je door moeilijke tijden met verliezen heen te helpen. Als je van tevoren weet dat je systeem bijvoorbeeld wel eens acht trades achterelkaar verliest, dan is dat veel makkelijker te accepteren als het daadwerkelijk gebeurt. Je kunt zo voorkomen dat je je vertrouwen in je systeem verliest en gaat afwijken van de regels, of zelfs je hele systeem overboord kiepert.

[I] “Mechanische systemen kun je automatisch voor je laten handelen.” [/I]

Een ander groot voordeel van mechanische tradingsystemen is dat je ze automatisch voor je kunt laten handelen. Wij handelen onder andere op de uurgrafiek, maar we zitten echt niet elk uur achter het scherm om te kijken of we een signaal krijgen. Ons handelsplatform kijkt elk uur voor ons en neemt een positie in als ons systeem dat aangeeft. Een ander groot voordeel van automatisering is dat we ook direct op het hele uur in de markt gaan. We verliezen daarmee geen tijd en pips omdat we eerst nog moeten uitrekenen hoe groot onze positie moet worden, en waar de stoploss en het profit target moeten komen.

[I] “Met een eenvoudig systeem als een EMA crossover met goede stoplosses kun je prima mechanisch en automatisch handelen.” [/I]

Ook onder de hedge funds zitten mechanische traders. De grootste is Renaissance Technologies opgericht door Jim Simons. Samen met een team van 275 medewerkers beheert hij meer dan 15 miljard US$. Ze doen erg geheim over hun werkwijze maar hun resultaten zijn geweldig. Voor het mechanisch traden hoef je echter niet met grote sommen geld of enorm ingewikkelde systemen te handelen. Ook met een eenvoudig systeem als een EMA crossover met goede stoplosses kun je prima mechanisch en automatisch handelen.

Hoop dat jullie dit een leerzaam en inspirerend blog vonden!

Grtz.

Martijn Luijckx

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Lost Password

Register

Advertisment ad adsense adlogger