shopify site analytics

Moving Averages Analyse

Moving Averages

De meest eenvoudige manier om een koersniveau te benoemen is door te kijken naar de relatieve waarde ervan in vergelijking met andere, eerdere, koersniveaus. Dit kan bijvoorbeeld door het berekenen van de Simple Moving Average, oftwel SMA.

De SMA is de weergave van de som van de slotkoersen van een verhandeld goed (bij Forex dus valutaparen) gedeeld door het aantal slotkoersen. Voor een 10-period SMA tel je dus de slotkoersen van 10 periodes bij elkaar op en deel je de verkregen uitkomst ook weer door de 10. Voor iedere nieuwe slotkoers die je toevoegt haal je vervolgens de oudste eruit. Wanneer je de 10-period SMA op een xy-as plot krijg je dus het verloop te zien van de gemiddelde koers van een valutapaar over de laatste 10 periodes.

Het nadeel van de SMA is dat de lag, het achterlopen op de realiteit van het moment, groot is. Belangrijkere SMA’s zijn de 100 SMA en de 200 SMA (respectievelijk 100 en 200 periodes) nemen koersbewegingen mee van behoorlijk wat periodes geleden. Tegelijkertijd geven dit soort SMA’s wel vrij aardig de consensus van de markt weer. Je krijgt een goed idee van het huidige koersniveau ten opzichte van de trend.

Liggen de prijzen boven de SMA dan is er sprake van een uptrend, liggen ze eronder dan is er sprake van een downtrend. Simpel, maar daarom niet minder bruikbaar.

simple moving average

Hier zie je een een voorbeeld van een Simple Moving Average (SMA). Je ziet een SMA 20, SMA 50 en SMA 100. Hoe hoger het getal hoe meer periodes worden meegerekend en hoe egaler de lijn.

Exponential Moving Average

De Exponential Moving Average (EMA) werkt net als de SMA, maar geeft groter gewicht aan een periode naarmate hij recenter is. Het idee hierachter ligt voor de hand: hoe recenter een koersbeweging, hoe relevanter deze is voor de toekomst. Een voorbeeld van een EMA berekening is het vermenigvuldigen van het meest recente koersniveau (bijvoorbeeld periode 10 van 10) met 10, periode 9 van 10 met 9, periode 8 van 10 met 8 etc.

Open nu een Account

De EMA reageert hierdoor uiteraard sneller op recente koersveranderingen dan de SMA, maar de foutmarge wordt ook groter, omdat het de vroegere periodes uitsluit van meting. De verschillen tussen de SMA en de EMA worden, logischerwijs, groter naarmate de gemeten periode groter is.

exponential moving average

Moving Averages crossover systemen

Wanneer de koersactie binnen een kleine bandbreedte heen en weer beweegt (ook wel ocillating genoemd) wordt de foutmarge die Moving Averages afgeven flink groter. Moving Averages lopen immers per definitie achter de feiten aan zoals alle andere technische indicatoren. Wanneer de prijzen steeds op en neer bewegen kan een Moving Average geen goede voorspelling doen over wat er komen gaat.

Veel traders gebruiken daarom filters van verschillende Moving Averages en letten vervolgens op situaties waarin deze verschillende MA’s elkaar kruisen. Dit zijn zogenaamde Moving Averages crossover systems.

Traders kijken vervolgens naar momenten waarop een korte termijn MA een MA van een langere termijn doorkruist. Doorkruist de korte-termijn MA de lange-termijn MA van onderaf, dan wordt er een koopsignaal gegeneerd, terwijl kruising van bovenaf een verkoopsignaal is.

movingaveragecrossover3Ook dit is een signaal achteraf, waardoor daadwerkelijk kopen/verkopen op deze crossover vaak niet de juiste tactiek is. De reden hiervoor is dat de daadwerkelijke doorkruising  normaal gesproken pas plaats vindt na een flinke up- of downswing. Vaak wordt zo’n swing gevolgd door een zogenaamde retracement move waarbij een deel van de beweging dus weer teniet wordt gedaan. Dit komt doordat traders met op dat moment winstgevende posities veelal hun winsten nemen, terwijl anderen proberen in te stappen op de top/bottom van de beweging, waardoor ze de prijzen de andere kant op drijven. Als je dus op dat moment instapt koop je vaak de top en verkoop je de bodem.

De crossover duidt dus op een mogelijke trendbreuk. Als de korte-termijn MA boven de langer-termijn MA ligt, is de prijsactie in een uptrend.

Vergelijk onze beste brokers

SMA Filter Techniek

Een bekend filter is de 3 SMA filter. Het gaat hier om 3 SMA’s met verschillende periodes. Veel gebruikte periodes zijn hier 3, 20 en 65. Ligt de koers SMA boven de middelange, die weer boven de langste SMA ligt, dan is de koers duidelijk in een uptrend. Simpel gezegd: over de langste periode gemeten is de gemiddelde prijs X, over de middellange periode gemeten is de gemiddelde prijs X+1 en over de kortste periode gemeten is de gemiddelde prijs X+2; hoe recenter gemeten, hoe hoger de koers dus.

De 3 SMA filter laat de trend zien, maar kan niet vertellen of deze ook door zal zetten. Toch is dit een belangrijke tool voor op trendbewegingen georienteerde traders. Het 3 SMA filter is vooral handig doordat het laat zien wanneer je beter niet kunt instappen. Liggen de SMA’s erg dicht bij elkaar, of liggen ze niet in lijn met elkaar (kort boven middellang, middellang boven lang) dan weet de trendtrader dat het niet het juiste moment is om in te stappen; er is immers geen sprake van een duidelijke trend.

Links om aan de slag te gaan met beleggen

arrow-14 Gratis ebook “De Wereld van Forex” om alles te leren over het handelen op de beurs

arrow-14Gratis en zonder risico beleggen uitproberen? Ontvang tot €75 registratiebonus. Lees de reviews en kies je Broker

Lost Password

Register

Advertisment ad adsense adlogger