Money Management

[-simon-]

Klopt, mijn fout, verkeerd gelezen. Van de wiki:

"Kelly assumes sequential bets that are independent (later work generalizes to bets that have sufficient independence). That may be a good model for some gambling games, but generally does not apply in investing and other forms of risk-taking."

Volgens mij kun je vrij makkelijk bewijzen dat trades niet independent zijn (al is het alleen al om de psychologie van de trader). Daarnaast staat eronder dat het op de korte termijn absurte schommelingen in je equity oplevert: iets wat volgens mij iedere trader wil voorkomen.

Mocht je een kansspel hebben wat in jouw voordeel is (wat dus niet bestaat), dan zou het een goede zijn. Voor traden ben ik er heel kritisch over..

[Dunka]

Normaal gesproken is de psychologie van de trader geen onderdeel van het systeem, maar moet dat eerder gezien worden als ruis in het systeem. Daarom zou het ook niet meegenomen moeten worden in de bepaling van independant trades.

Het gaat hier ook om een serie van trades, dus niet meerdere trades die gelijktijdig geopend zijn. Als de uitkomst van een trade significant negatief afhankelijk is van de voorgaande trade, lijkt me dit eerder een systeemfout dan een gewenst resultaat. Ik weet dan ook niet hoe je wilt bewijzen dat trades niet independant zijn.

btw. er bestaan wel kansspelen in je voordeel, bv. card counting in blackjack of combinaties van video poker en progressive jackpots/promoties.

[-simon-]

Oorspronkelijk geplaatst door Dunka

card counting in blackjack.

Ooit geleerd ja, kan je dikke percentages mee halen alleen moet je wel naar speciale casino's in de VS (waar ze nog met een paar stokken kaarten werken, hier hebben ze allemaal van die shuffelers) :P