Risicoloos geld verdienen

[Dajo]

Ja, dat zou mooi zijn heh? Geld verdienen (en het liefst schandalig veel) zonder enig risico volledig bankroet te gaan.
Helaas... There is no such thing as a free lunch... Maar er is wel een heeeeel goedkope lunch verkrijgbaar: In de vorm van arbitrage.
Nee, dat heeft niets te maken met omkoopschandalen in voetbal oid: arbitrage is kort door de bocht: vrijwel gelijktijdig kopen en verkopen op verschillende beurzen of platformen en gebruik maken van een marktinefficientie.

Deze marktinefficientie is zelf-corrigerend dus de mogelijkheid bestaat vaak maar heel kort, want als jij het verschil niet oppakt dan doet iemand anders het wel.

Om de exacte arbitrage mogelijkheden te berekenen zijn uiteraard wel botjes of andere programmaatjes te verkrijgen. Ik zal in dit arikel alleen arbitrage binnen 1 platform proberen uit te leggen, bedenk je echter wel dat het vrijwel onmogelijk is om op 1 platform een arbitrage mogelijkheid te vinden, omdat vrijwel alle moderne software tegenwoordig wel is uitgerust met auto-arbitrage modules, die zelf de arbitrage al gladstrijken voordat koersen uberhaupt worden doorgegeven aan de klant.

Wat is dan de bedoeling van dit artikel? Het is als trader belangrijk te weten welke krachten en partijen er in de markt zijn en welke belangen deze partijen hebben.

Je zult nu waarschijnlijk meteen snappen dat arbitrage veel meer kans heeft als je op meerdere platforms tegelijk aangesloten bent waar je zeer snel orders kunt doorgeven.

Nu is het nog van belang te weten hoe dat precies werkt zo'n arbitragemogelijkheid:

De meest voorkomende en bekende is de aandelenarbitrage: Zoals je misschien weet hebben sommige fondsen op meerdere beurzen tegelijk een "listing" of notering. Vaak gaat het om dezelfde aandelen die 1:1 inwisselbaar zijn met elkaar en je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld een aandeel ING in de USA (Waar het genoteerd kan staan in USD) vrijwel dezelfde koers heeft als hier in NL (Waar het een notering heeft in €), maar het kan voorkomen dat door een plotselinge verschuiving in de FX-rate van EURUSD er een tijdelijke winstgevende situatie zich kan voordoen: Je kunt in NL de aandelen goedkoper kopen dan dat je ze in de USA kunt verkopen (Na valutacorrectie).

Niet alleen door een valutaverschil kan een dergelijke situatie zich voordoen, maar het KAN voorkomen dat in de USA iemand besluit een groot blok aandelen aan te schaffen terwijl in NL net iemand de knoop doorhakt en besluit afscheid te nemen van diezelfde aandelen, dan loop in de USA de koers iets op en hier zal de koers iets onder druk komen, ook hierdoor kan een tijdelijke arbitrage mogelijkheid zich voordoen.

Je kunt vrij risicoloos dit verschilletje benutten: door in dit voorbeeld razendsnel aandleen ING in NL te kopen en die te koop aanbieden in de USA en de paar cent verschil in je zak te steken.

In forex gaat deze vlieger niet 100% op, omdat je natuurlijk geen beurzen hebt waaraan valuta genoteerd staan, daarom is in forex de meest voorkomende arbitragemogelijkheid: de driehoekstrade.

Schematisch ziet dit er zo uit:

X/Y*Z/X = Z/Y, wanneer deze vergelijking NIET meer klopt is er sprake van een arbitragemogelijkheid.

Als voorbeeldje nemen we even de volgende pairs en FX rates:

EURUSD 1.5333
EURGBP 0.7618
GBPUSD 2.0129

Met $500.000 kunnen we €326.094 kopen.
Met €326.094 kunnen we GBP248.418 aanschaffen.
Met GBP248.418 kunnen we $500.040 kopen.

We begonnen met $500.000 en we eindigen met $500.040, oftewel een winst van $40.

Zoals je ziet in het voorbeeld heb je behoorlijk wat kapitaal nodig om een bescheiden winstje te kunnen schrijven, maar dit winstje is dan wel vrijwel risicoloos. Rijk ga je er dus niet van worden, maar het kan een uitbreiding zijn op je bestaande arsenaal van forextrades en in ieder geval begrijp je nu weer wat beter hoe "close related" de financiele markt in elkaar steekt.

[Armijn]

De heilige graal.

[Mr.Eden]

Leuk artikeltje het is idd jammer dat als veel mensen dit gaan doen het niet meer werkt .

[Dr Forex]

Software onontbeerlijk dus om dit snel zuiver en winnend te kunnen spelen ?

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door Dr Forex

Software onontbeerlijk dus om dit snel zuiver en winnend te kunnen spelen ?

Dat zou je wel denken, Dr Forex.

Ik heb een programma geschreven om koersen uit verschillende MT4 terminals te vergelijken. Weet iemand een goede combinatie van brokers bij wie we dit eens kunnen proberen?

Daarnaast zat ik te denken de koersen van zeg 100 MT4 brokers te gaan vergelijken, om eerder een kans te vinden.

Graag jullie input

[Mr.Eden]

Oorspronkelijk geplaatst door travelist

Dat zou je wel denken, Dr Forex.

Ik heb een programma geschreven om koersen uit verschillende MT4 terminals te vergelijken. Weet iemand een goede combinatie van brokers bij wie we dit eens kunnen proberen?

Daarnaast zat ik te denken de koersen van zeg 100 MT4 brokers te gaan vergelijken, om eerder een kans te vinden.

Graag jullie input

Leuk idee, maar moet je dan niet je positie van de ene broker naar een andere verplaatsen?

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door Mr.Eden

Leuk idee, maar moet je dan niet je positie van de ene broker naar een andere verplaatsen?

Nu ik er langer over denk, lijkt het me uberhaupt al onmogelijk. Je betaalt 3 keer spread en hebt dan nog niets.
Edit: Thottle van het forum hier wees me erop dat je de posities neemt als de vergelijking uit balans is en dan wacht tot de balans weer terug is, het kan dus wel. En als je netjes kijkt hoe bepaalde brokers zich normaal tov elkaar gedragen, moet dit ook over meerdere brokers te verspreiden zijn, lijkt mij.

Oke, nog een ander plan. De koersen van tig brokers vergelijken in de hoop de snelste en langzaamste te kunnen vinden. Als het verschil in koers groter is dan de spread dan heb je een goede kans om wat te verdienen, lijkt me.

EURUSD 2 pips spread
langzaamste broker 1.3000/1.3002
snelste broker 1.3004/1.3006

Dan zou ik long gaan bij de langzaamste broker en de boel sluiten zodra de positie een pip in de plus staat.

De grote vraag is natuurlijk of er een combinatie te vinden is (snelle/langzame broker). En wel, die combinaties zijn er, ik weet er in ieder geval 1.

Zie bijgevoegde balancegrafiek voor live resultaten van iemand die eenzelfde strategie ooit heeft toegepast. Probleem was dat hij telkens werd verzocht om te verhuizen naar een andere broker...

PM me als iemand hier serieus aan mee wil werken (testen etc).

[Scalper]

Dit is wat Flow traders in Amsterdam doet. Daar maken ze ook hun eigen software voor arbitragestrategieen.

Zoeken nog traders trouwens..

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door Scalper

Dit is wat Flow traders in Amsterdam doet. Daar maken ze ook hun eigen software voor arbitragestrategieen.

Zoeken nog traders trouwens..

Thx! Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden. Geeft me toch weer reden om ook met dit project verder te gaan

[robv]

De koersen van tig brokers vergelijken in de hoop de snelste en langzaamste te kunnen vinden.

Dit was een bugje tot vorige week (helaas er uit gehaald) tussen plus 500 en fxgm en dan in de EUR AUD combi. De minutechart van FXGM week soms wel 5 candles af (minuten) van de Plus500 lijn. dus als ik zag dat er een heftige stijging of daling was op fxgm kocht of verkocht ik snel mijn eur/aud op plus500. Helaas niet for real maar alleen maar in de demo gedaan.