Tunnelsysteem (Met video)

[Marple]

Heel veel traders gebruiken als basis voor hun tradingsysteem een tunnel bestaande uit 2 Moving Averages (MA). Ze gaan long als de prijs boven de bovenste MA uitkomt en short als de prijs onder de onderste MA zakt.
In dit artikel en bijbehorende video zal ik een tunnelsysteem voorstellen dat heel erg simpel is en wat je kunt gebruiken als basis van je eigen systeem. Het systeem wat ik hier beschrijf werkt vooral goed op de daily charts en op 4 uurs grafieken, op de lagere heb ik het nog niet echt getest, maar die paar tries die ik gedaan heb op de lagere tijdschalen werkten niet echt goed.

Het systeem vind vrij weinig trades, maar de trades die het signaleert zijn wel goed voor een paar 100 pips meestal (daily chart). De basis van dit systeem is een 133 period MA en een 169 period MA, plus een OsMA. De OsMA is eigenlijk min of meer hetzelfde als een MACD en als jouw tradingplatform geen OsMA biedt, kun je ook gewoon een MACD gebruiken, dat maakt niet zo heel veel uit.

De regels van het systeem zijn nu als volgt:

LONG:
Wanneer de koers op een dag boven de bovenste MA sluit EN de OsMA gaat van negatief naar positief. De stop-loss komt onder de onderste MA te liggen. Target is tenminste 3 maal de afstand van de stop loss.
*
SHORT:
Dit is dus precies omgekeerd aan de long trade. Short ga je wanneer de koers op een dag beneden de de onderste MA sluit EN de OsMA van positief naar negatied draait. De stop-loss komt net boven de bovenste MA te liggen en de target is drie keer de afstand naar de stop-loss.
*
De target is een initiële setting. Omdat bij dit systeem de te overbruggen afstanden nogal groot zijn - 300 pips is geen uitzondering - is het aan te raden om de stop achter je aan te trailen en winsten vast te leggen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je, zodra de stop op break even ligt, weer ruimte hebt om binnen je money management nieuwe trades aan te gaan.

Kies deze nieuwe stops echter wel met zorg, steeds iets boven een oud weerstand/steunniveau, om niet onnodig uit gestopt te worden.
*
Alhoewel dit systeem al redelijk goed werkt, kun je het natuurlijk nog op allerlei manieren tweaken, dit artikel is slechts bedoeld om je een idee te geven hoe simpel een tradingsysteem kan zijn om toch goede trades te vinden.

[Thierry]

Misschien gewoon fibonacci toevoegen?

Ik denk dat je het zo clean mogelijk moet houden.

Ziet er goed uit, ga het ook testen!
Je zou gewoon 20 charts kunnen opzetten en die iedere dag even bekijken, dan moet je genoeg kansen krijgen lijkt me.

[dubbeldam]

kga morgen even het filmpje aandachteg bekijke. Ben beetje moe en paar biertjes op. Wel vet iig dat je al deze filmpjes doet! =]

[Armijn]

Bedankt Marple. Je zou zeggen verplichte kost voor iedere trader die weer een extra wapen in zijn forex arsenaal wilt toevoegen.

[Sijbrand]

Drie trades in een negen maands periode.... ik stel voor een Marple button op ForexFox die heel hard gaat knipperen als we moeten instappen!

Vond het lastig maar erg interessant om te zien Marple thx.

[ingmar82]

He Marple,

Mooi filmpje! Wat ik me afvroeg waar heb je het programaatje vandaan, hoorde je in het filmpje wel wat zeggen over learnfrogs maar kan daar niks over vinden.

[Marple]

Haha ForexFrogs Misschien wel een leuke naam voor een spin-off van ForexFox

hier is de link:
How to Get Trading Experience Faster using a Trade Simulator - Forex-TSD

[ingmar82]

Thanks Marple!

Ben al een tijdje opzoek naar een trading simulator.

[beaker]

Marple,
ik heb ff een EA gemaakt van deze strategie en een backtest gedaan zowel GBPUSD H1 en GBPJPY H1. Ik heb de EA als volgt geformuleerd:

long entry:
close > 133 SMA
133 SMA > 169 SMA
MACD previous candle < 0
MACD this candle > 0

Long close:
MACD < 0

Short entry:
close > 133 SMA
133 SMA > 169 SMA
MACD previous candle < 0
MACD this candle > 0

Short close:
MACD > 0

Order pas uitvoeren nadat de candle gesloten is, dus niet intracandle.

Ik weet het, een backtest in Metatrader is niet 100% betrouwbaar, maar de modelling quality is 90%.

periode test: 1/1/2009 - 31/12/2009:

Resultaat GBPUSD H1:
Startkapitaal: $ 1000
Eindsaldo: $ 2893
Lotgrootte: 0.1 -> 1893 pips dus in een jaar
Profitfactor: 1.64
Max. drawdown: 36%
profittrades = 35% -> 65% verliestrades dus

Resultaat GBPJPY H1:
Startkapitaal: $ 1000
Eindsaldo: $ 2902
Lotgrootte: 0.1 -> 1900 pips dus in een jaar
Profitfactor: 1.46
Max. drawdown: 40%
wel grappig: profittrades = 36% -> 64% verliestrades

Over periode 2007/2008/2009 is eindsaldo 3597 pips..... max. drawdown 50%.
GBPUSD periode 2007/2008/2009 was 1k saldo niet genoeg. met 3k saldo genereerde dit systeem 2700 pips met een max. drawdown van maar liefst 61% wat veel teveel is.

ik ga het forward testen op een demo account met startkapitaal 3k en 0.1 lot.
De drawdown is bij allebei te groot; daar moet wellicht nog aan gesleuteld worden.

[Marple]

Interessant op de H1 nog wel. Probeer hem ook eens op de h4.

Maar let wel dat:
a) je koers niet te ver weg is van de MA
b) je MACD een cross-over maakt, niet dat ie op de top is, om een extreem te noemen.