1e stapjes: BR management

[EpErOn]

ook al in Forex blijkbaar te beaten, toch zit er natuurlijk variance in. En die 20 euro die je gratis krijgt is niet genoeg om fatsoenlijk BR management te doen, aangezien de kleinste aankoop 12.5 euro is. Dus:


wat is een goede start voor BR management?
- welk bedrag?

wat zijn factoren die meespelen?
- welke instrumenten hebben weinig variance?
- speelt de spread nog mee? hoger bij olie = moeilijker te beaten? (net als 25NL HU)
- door relatief korte trades te doen (kleine winsten, maar ook kleine verliezen)

- etc?

[Vision]

Forex Risk Management: Limit Forex Trading Losses by Managing Risks

Hopelijk helpt dit

Spread speelt mee, 10% loss word een 11% voor breakeven.

Je kan je het beste met the grote valuta's bezig houden, en dan alsnog met de laagste spread. Olie lijkt me niet zo stevig plan om mee te beginnen.

[Admin]

Dit is een van de concepten waar ik nu hard op aan het studeren ben kort samengevat:

De traditionele leer zegt dat je 2% exposure per paar mag hebben en je win/loss rates in moet stellen (dus dat je als je tevreden bent met 10 pips profit, je niet bereid mag zijn om 100pips daarvoor te verliezen zeg maar). Hier zit een kern van waarheid in (obv), maar is in de praktijk niet erg haalbaar.

De 2% exposure geld natuurlijk als je aan het "beleggen" bent, dit is, net als bij poker, aan te passen aan de vervangbaarheid van het ingelegde bedrag (m.a.w. als je met 100e dit doet hoef je niet max 2% exposure te hebben natuurlijk, als het op is, zet je er weer nieuw geld op. Met 100k is het een ander verhaal)

In PRINCIPE zou je (als je een robot was en je niet laat leiden door psychologie), een shortpositie pas weer sluiten op het moment dat je long zou gaan of dat de marktconditie's zodanig onduidelijk zijn geworden dat je niet meer iets zinnigs kunt zeggen over welke kant het op gaat. (Je loopt dan namelijk onnodig variantie op...)

In principe zit het allemaal heel logisch in elkaar en kun je met een beetje speltheorie vrij ver komen. Erg veel concepten zijn er ook in de gaming/poker wereld.

Een laatste comment over spreads: Spreads zijn hoger naarmate het instrument meer volatiel is. (m.u.v. "reclame" spreads zoals de Majors).

Ik kan nog weinig zeggen over je laatste vraag. In principe zorgt een lage voltaliteit voor lagere variantie, maar in variantie telt ook de voorspelbaarheid van de uitslagen mee, niet alleen de grootte ervan. Misschien kan Dajo hier wat over zeggen (een soort van standaard +EV tradingstrategie ajb :-))

Johan

[Hoeike8819]

Mooi uitgelegd

[EpErOn]

thx Johan voor je goede reactie.

mbt het laatste punt van korte trades vs lange trades:

op babypips is vermeldt dat het handelen op korte termijnen minder variance met zich mee brengt. (wat opzich wel logisch is: je doet meer transacties = je speelt meer handjes). Zo heb je minder kans op een losing maand, en kan je je weg omhoog grinden.

You also have to consider the amount of capital you have to trade. Shorter time frames allows you to make better use of margin and have tighter stop losses. Larger time frames require a bigger account so you can handle the market swings without facing a margin call.

Time Frames: Long-term, Short-term, Intraday Forex Trading Time Frames
.
.

[Admin]

Het wordt, voor mijn 5k-ding, (zie elders op het forum), het volgende:

Maximaal 4% van mijn equity mag ik verliezen op een trade (dat is flink). Ik ga dus werken met een stoploss. Waarbij de lotsize varieert met de afstand van de stoploss (Helemaal interessant wordt het natuurlijk als je in bijvoorbeeld EURUSD handelt, dan is de stoploss-koers ook nog van belang).

Ik wil eigenlijk een simpel programmatje bouwen waarbij deze variablen ingevoerd kunnen worden (equity, percentage exposure, stoploss (afstand huidige koers), lotsize, stoploss (absolute koers) (meer?)) zodat dit ding dat voor je berekend. Ook krijg ik zo sneller een feel ervoor dan gewoon in plus500 invoeren en de stoploss doorklikken tot je 4% van je equity bereikt hebt.

Hopelijk is dit nog enigszins te begrijpen, maar dit lijkt me het beste systeem atm.

Johan

[EpErOn]

klinkt helder.

denk niet dat je er een programmaatje voor moet bouwen, maar gewoon excel kan gebruiken om die berekening te doen.

[Admin]

Oorspronkelijk geplaatst door EpErOn

klinkt helder.

denk niet dat je er een programmaatje voor moet bouwen, maar gewoon excel kan gebruiken om die berekening te doen.

True, zat ik ook al te bedenken, maar ik wil graag een schuifje waarmee ik de stop kan varieren en dan kan zien hoe de lotsize varieert... (misschien wat overdreven om daar helemaal een programma voor te schrijven overigens... excel it is, daar kun je natuurlijk bij bepaalde variablen gewoon een tabel uitvoeren waar je dit ook kun zien)

Thanks,

J

[Admin]

Attached mijn eerste poging (in excel ja)

Dingen in het groen kun je editen, in het grijs zijn bedoeld als uitvoer.

DISCLAIMER: Ik heb geen idee of ik het goed berekend heb, maar het lijkt te kloppen zo. Dit is echt versie 0.00001, maar hij kan al wel handig zijn.

Let op dat je ook de minimum verplaatsing invoert (pip). Er staat nu een EURUSD voorbeeld in...

Groet,

Johan
PS: Graag commentaar en aanpassingen op mijn excelsheet.

[EpErOn]

de opmerking over pips kun je laten zitten

wel nog twee dingetjes:

- moet er niet een leverage worden ingevuld? Die hoeft bij Euro/dollar ook niet altijd 1/200 te zijn.


- als ik het goed begrijp vul je bij "voer een stoploss in" de stoploss koers in die je vind onder het door jou gekozen lotsize. (toch? zo niet, kun je onderstaand vergeten):

is het niet makkelijker om dit gewoon onder elke lotsize automatisch te laten zetten (en dan pips(loss) daar weer onder)

dus:

lotsize...........................5..........10... .....15........etc
stoploss koers.............1.3........1.35.......1.4
lotsize bij stoploss........2.0........2.1........2.2.......
pips(loss).....................15..........17..... .....19.......