Risk-Reward ratio

[-simon-]

Had deze vraag ergens half in een topic gezet waar het niet thuis hoorde, dus maak er maar even een aparte discussie van. Mijn vraag is namelijk of je risk-reward ratio bij je trades er wel toe doet. Ik hoor vaak dat die ratio ongeveer 1:3 moet zijn, maar is dat wel zo?

Stel even dat de markt helemaal random is en je betaald geen spread, dan is bij een r-r ratio van 1:1 de kans dat je wint 50% en de kans dat je verliest 50%, ofwijl je verwachte lange termijn winst is 0. als je ratio 1:3 is is je kans op verlies 75%, terwijl winst nu op 25% ligt. Ofwijl: weer een verwachte winst van 0.

Nou is de markt bij verre na niet random natuurlijk, maar zou dit principe in het algemeen ook niet gelden?

[reinier]

Hoi Simon,

Je hebt 2 zaken die je niet door elkaar moet halen.
1: het aantal gewonnen tov verloren trades
2: de winst van een gewonnen tov verloren trades

als je 50% van je trades wint maar je take profit is 2 maal zo groot als je stop loss heb je toch winst, terwijl als je puur naar gewonnen tov verloren trades kijkt sta je break even.

Reinier

[-simon-]

Bedankt voor je antwoord. Ik snap je punt, maar het percentage trades wat je wint ligt, lijkt me, hoger als je tp dichterbij ligt dan je sl..

Dus met een "slechtere" ratio haal je veel makkelijker die tp van een "goede" ratio, dus wordt je % gewonnen trades ook veel hoger..

[De TradeManager]

Je hebt 2 zaken die je niet door elkaar moet halen.
1: het aantal gewonnen tov verloren trades
2: de winst van een gewonnen tov verloren trades

als je 50% van je trades wint maar je take profit is 2 maal zo groot als je stop loss heb je toch winst, terwijl als je puur naar gewonnen tov verloren trades kijkt sta je break even.

In mijn laatste blog Method(3), leg ik dit uit. Wellicht kun je dit blog nog eens nalezen. Stel mij gerust vragen als het niet helemaal duidelijk is. In één van mijn volgende blogs (Money en Risk management) en op mijn site (www.detrademanager.nl) kom ik hier ook nog uitgebreid op terug.