Vraagstuk betreft verdeling posities

[travelist]

Vaak bekijken we een trade als een investering in een geheel. Long eurusd, short eurgbp, etc.

Nu heb ik een strategie die kijkt per valuta. Bijvoorbeeld x eur long, y usd short, z gbp long.

Dit wil ik met zeven verschillende valutas doen (eur usd gbp jpy chf aud cad). En de inputs van alle 7 kunnen constant veranderen, dan moeten de effectieve posities ook veranderen.

De vraag is eigenlijk, hoe kan je gemakkelijk berekenen welke posities je effectief moet nemen als je de 7 variabelen weet.

Voorbeeld van de 7 variabelen (voor de duidelijkheid):
+25.534 eur
-13.754 usd
+24.609 gbp
+13.560 jpy
-11.032 chf
+12.205 aud
-13.263 cad

(verhoudingen slaan even nergens op maar het gaat me er puur om dat jullie begrijpen wat ik bedoel, wat ik qua inputs voor de berekening heb)

[Dajo]

Kun je misschien IETS specifieker zijn in wat je bedoelt? Je wilt een arbitrage bot bouwen, maar je wilt weten hoe je je posities allemaal correct bij moet houden?

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door Dajo

Kun je misschien IETS specifieker zijn in wat je bedoelt? Je wilt een arbitrage bot bouwen, maar je wilt weten hoe je je posities allemaal correct bij moet houden?

Nein herr Dajo. Ik wil een zwerm aan posities opschonen om zodoende minder spread te betalen. Maar wel dezelfde netto exposure behouden. Feitelijk dus hedges wegstrepen.

[markhichaam]

hoor die travelist is even vaktaal gebruiken !

[Dajo]

Ja dan begrijp ik hem ook wel

[travelist]

Ochja, dan nemen jullie me niet serieus. Had ook niet anders verwacht

[Dajo]

Ik ben keihard aan het denken voor je, moet het even laten "perculaten".

[Armijn]

Interessant.

In poker heb je dat je een level of meer hoger kan denken dan je tegenstander. We hebben de eerste hier bij Forexfox ook gevonden. Good Game.

[fate]

Ik denk dat de bedoeling duidelijk zou worden als de betreffende strategie uit de doeken wordt gedaan, maar of travelist dat wil?

[travelist]

Schop!