Vraagstuk betreft verdeling posities

[raxxxx0r]

Forex newb trying to understand bear with him on his quest ! :


Dus wat gij wilt doen is gewoon dat als jij die strategie had toegepast , dan ga je eigenlijk geen posities meer opendoen , gewoon verdelen zodat je het spread niet betaalt ?

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door raxxxx0r

Forex newb trying to understand bear with him on his quest ! :


Dus wat gij wilt doen is gewoon dat als jij die strategie had toegepast , dan ga je eigenlijk geen posities meer opendoen , gewoon verdelen zodat je het spread niet betaalt ?

Het doel is minder spread betalen En dat doel wil ik bereiken door "de investeringen" beter te verdelen.

[Admin]

Wil je, met het veranderen van een van de parameters dat de trade die uit deze verandering volgt alle andere valuta als tegenwaarde heeft? M.a.w. als je van 1000 eur naar 1100 eur gaat, wil je dan dat de aankoop van EUR over zoveel mogelijk valuta gespreid wordt? (om de de beste gemiddelde waarde van de EUR te bepalen en hij dus als een aandeel zou kunnen stijgen of dalen, zoveel mogelijk onafhankelijk van wat de rest doet?)

Indien je dit NIET wilt, mis je informatie, en kun je geen algoritme verzinnen, wat dat bestaat niet. Indien je dit wel wilt, zit je met het probleem dat op minors vaak flinke extra spread zit, en je daardoor alsnog meer betaald, waardoor je je doel weer voorbij schiet. Verder moet je je realiseren dat de som altijd nul moet zijn (niet per se in units), want het '"long gaan" in EUR gaat gepaard met het shorten van een (of enkele) andere valuta.

Makkelijkere manier om het te zien: Handelen in een "losse" valuta, is een abstact iets. Iets heeft alleen maar (kwantificeerbare) waarde ten opzichte van iets anders, omdat we het nou toevallig over valuta zelf hebben (meestal het ding waarin we waarde uitdrukken) probeer je hier aan voorbij te gaan. Dat is denk ik een denkfout die je maakt. Je handelt niet in valuta, maar in valutaPAREN.

Een beter idee om spread te besparen is goed naar correlatie's te kijken en na aanleiding daarvan geen conflicterende trades te doen.

Johan

[Admin]

We hebben er even een uurtje over gediscusseerd op skype en we zijn er uit! :-)

De simplificatie (van units per muntsoort) maakt het lastiger om de imperfecties uit de trades te halen. Als je de trades gewoon laat staan in valutaparen is het niet alleen veel simpeler om te zien waar (spread kostende) tradeonvolkomenheden ontstaan, maar ook hoe de oplossing is. Een voorbeeld ter illustratie

EUDUSD 100 long
USDCHF 50 long

Zie je direct dat je eerst short gaat in USD (namelijk door long te gaan in EURUSD) en vervolgens long in USD door long te gaan in USDCHF. Dit kan natuurlijk beter, want twee kanten op handelen, cancelt uit. Oplossing is ook simpel.

50 EURUSD long
50 EURCHF long

(totaal handelsvolume is hier 100, geen 150 zoals in het eerste voorbeeld, met precies dezelfde exposures)

Johan

[Mr.Eden]

Oorspronkelijk geplaatst door Admin

We hebben er even een uurtje over gediscusseerd op skype en we zijn er uit! :-)

De simplificatie (van units per muntsoort) maakt het lastiger om de imperfecties uit de trades te halen. Als je de trades gewoon laat staan in valutaparen is het niet alleen veel simpeler om te zien waar (spread kostende) tradeonvolkomenheden ontstaan, maar ook hoe de oplossing is. Een voorbeeld ter illustratie

EUDUSD 100 long
USDCHF 50 long

Zie je direct dat je eerst short gaat in USD (namelijk door long te gaan in EURUSD) en vervolgens long in USD door long te gaan in USDCHF. Dit kan natuurlijk beter, want twee kanten op handelen, cancelt uit. Oplossing is ook simpel.

50 EURUSD long
50 EURCHF long

(totaal handelsvolume is hier 100, geen 150 zoals in het eerste voorbeeld, met precies dezelfde exposures)

Johan

Dan kom je bij het probleem dat je nooit een correlatie van 1 hebt en dit dus allemaal theoretisch is. Plus je moet nog steeds een strategie hebben om je trades op te baseren.

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door Mr.Eden

Dan kom je bij het probleem dat je nooit een correlatie van 1 hebt en dit dus allemaal theoretisch is. Plus je moet nog steeds een strategie hebben om je trades op te baseren.

Gewoon denken in munten lijkt de oplossing te zijn.

1 lot van 100.000 long aan in EURUSD is niets meer dan 100.000 euro kopen en momenteel 138.000 usd (ongeeer) verkopen.

Pak een multipair strategie en reken dit allemaal om naar aantal munten per valuta ( ) , verdeel het netjes over de paren en voila, zelfde exposure, minder spread.

Eerst was ik bang dat het verdelen van 7 verschillende valuta lastig zou zijn, maar eigenlijk valt het best mee.

Thx Johan.