Traden op koerspatronen uit het verleden

[travelist]

Dag heren,

Zou graag jullie ideeen willen horen over een mogelijke strategie.

Mijn doelstelling
Ter info, ik ben de laatste tijd bezig met "verstand-op-0"-strategieën aan het uitdenken en ik denk er enkele gevonden te hebben. Nu heb ik ook een idee wat ik graag met jullie zou willen delen, om samen te kijken of het iets is en zo ja, hoe we het kunnen optimaliseren.

Het idee
Het idee is als volgt. We delen de week in 5 dagen (maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag) en iedere dag delen we weer in 24 uren (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23). We bekijken nu een koers (bv EUR/USD) en kijken wat deze koers gedurende een bepaalde periode (bv één jaar) gemiddeld heeft gedaan per elk van de 120 intervallen van tijd (5 dagen * 24 uur). En wat we dan bekijken is de maximale beweging (in pips) naar boven en naar beneden. Dus bij ieder uur van iedere dag krijgen we 2 waarden ( gemiddelde beweging van de koers in pips naar boven en naar onder)

Een voorbeeld
We zouden bijvoorbeeld kunnen zien dat gemiddeld genomen de EURUSD koers op maandag tussen 15:00 en 16:00 12 pips omhoog en 9 pips omlaag schommelt.

Wat kunnen we hiermee
Als we nu zien dat de koers gemiddeld gezien op bepaalde tijdsintervallen een beweging van x maakt, kan het interessant zijn om bijvoorbeeld in te zetten op x/2. Dat je dus winst pakt bij een lagere waarde dan de gemiddeld verwachte beweging op het interval.

Alternatieven
Er zou ook gekeken kunnen worden naar de beweging per tijdsinterval, maar dan enkel de feitelijk beweging. Dus niet omhoog en omlaag, maar gewoon het verschil tussen de koers aan het begin en aan het eind van het uur. Zien we hier gemiddeld een stijging dan zouden we hier ook op in kunnen zetten.

Nu, ik hoor graag wat jullie van dit simpele idee vinden. Ik ga beginnen met het verder uit te werken en hoop hier later jullie feedback te kunnen lezen.

Thx

[travelist]

Bijgevoegd de tabel voor EURUSD. Je ziet daar de gemiddelde maximale bewegingen naar boven en naar beneden per uur per dag, gemeten over de afgelopen 53 weken zonder de afgelopen week van 9 november 2009.

Helemaal rechts en aan de onderkant zie je sommaties.

D = down = omlaag
U = up = omhoog

eerste kolom is als volgt:
maandag_omlaag
maandag_omhoog
dinsdag_omlaag
dinsdag_omhoog

Ik denk dat iedereen de tabel wel snapt.

[Ernst1962]

Ik zie er weinig heil in. Ten eerste lijkt het systeem zeer arbeids intensief. Je moet weten wat de markt een jaar geleden op DAT tijdstip heeft geddaan voor je meting.

Ten tweede: Een jaar geleden zag de wereld en dus ook de markt er heel anders uit dan heden ten dage.
Toen was toen, nu is nu. De markt reageert op dingen in het heden. En op die info bepalen we onze strategie van het moment.

[travelist]

Oorspronkelijk geplaatst door Ernst1962

Ik zie er weinig heil in. Ten eerste lijkt het systeem zeer arbeids intensief. Je moet weten wat de markt een jaar geleden op DAT tijdstip heeft geddaan voor je meting.

Ten tweede: Een jaar geleden zag de wereld en dus ook de markt er heel anders uit dan heden ten dage.
Toen was toen, nu is nu. De markt reageert op dingen in het heden. En op die info bepalen we onze strategie van het moment.

Thx voor je reply. Je moet weten wat de markt het afgelopen jaar gem op de maandagen tussen 15:00 en 16:00 gedaan heeft (bijvoorbeeld). Valt goed mee qua arbeid, een beetje spelen met Excel. Maargoed, alles is relatief.

Wat betreft verleden, als we het op 52 weken bekijken dan neemt hij dus ook vorige week, de week daar weer voor, de week daar weer voor etc mee. Toch ook een beetje het heden. Helaas kan ik niet de meetwaarden van overmorgen mee laten wegen..

[dubbeldam]

Ik zie indeed ook geen heil in het systeem. Traden gebeurt op denken, denkt men hij stijgt, dan is het kopen. Denkt men het daalt, short gaan. Etc.

Het punt is dus, de ene maandag zijn traders chagerijnig en zien niks positiefs dus gaan short, de andere x is het merendeel weer vrolijk en heeft net lekker een weekend geen ruzie met ze vrouw gehad en heeft gewoon naar de boys kunne gaan, dan is het kopen kopen kopen!

Daarnaast moet je wel je emoties uit kunnen zetten maar dat terzake.

Dan heb je ook nog long term traders, die positie voor een lange tijd inzette. Dat heeft er ook invloed op denk ik?

Ik wil je niet de grond in zeiken ofzo :P Maar je kan het proberen en je resultaten share! Je weet maar nooit toch

[Dajo]

Ik ben wel benieuwd naar de resultaten, zeker op lange termijn, ik zou me zo voor kunnen stellen dat beurzen er zo vlak voor het weekend wat zwakker bijliggen vanwege verminderde interesse. Of bijv. traders bouwen hun posities wat af richting de cijfers, dus zal grosso modo de tendens ook wel licht negatief zijn een paar uur voordat er een cijfer aankomt tot het moment van het cijfer zelf.

Zo zijn er denk ik nog wel tal van "ABC-tjes" te vinden in de cijfers, ik denk dat je echter wel een grote bulk cijfers zal moeten analyseren en niet uitgaan van de gemiddelde cijfers. Ik neem aan dat je ook uitkijkt naar de normale verdeling van resultaten en standaardafwijkingen ed.

Ik kan me zo voorstellen dat bepaalde patronen vaker voorkomen dan andere, als dat nu significant vaker gebeurd dan in andere tijdsvakken dan heb je in combinatie met misschien 1 of 2 indicatoren een systeempje wat trades voor je afsluit met een positieve verwachtingswaarde.

[Marple]

Op zich zit er wel wat in hoor. Uit onderzoek blijkt dat alle forex paren (dat weet ik zeker) en ook misschien andere instrumenten op bepaalde tijden van de dag en op bepaalde dagen van de week meer of minder bewegen.

Zo zie je veel meer volatiliteit op vrijdagen en gedurende de Azië Londen overlap. Aan de andere kant zie ik er geen heil in om hier een tradingsysteem alleen maar op te baseren, 't kan veel meer een indicator zijn op welke momenten je naar trades gaat zoeken en op welke momenten je bijvoorbeeld research doet of boodschappen .

[JW82]

Inderdaad het is meer volatiliteitsmeter dan een systeem. Wellicht interessant om als trade-moment bepaler te gebruiken.

Het vervelende van gemiddelden is dat het gemiddelden zijn, je kan 14 fout zitten en 1 keer flink goed.... en ook al zou je een strakke s/l nemen bijv 1/5 van je profittarget dan moet die laatste wel heel goed zijn. Maar ja die s/l kan je niet gebruiken want je gaat ook uit van een bepaald aantal pips die in dat uur kunnen afwijken van je richting..... Je s/l wordt zo killing....

Maar ik schiet je absoluut niet af, het zou een goede aanvulling op je systeem kunnen zijn, bijv als aanvulling op je momentumindicator of je kortere ma.

[travelist]

Thx voor de replies mensen. Zo te zien zijn de meningen verdeeld, toch lijkt het me leuk om samen met jullie te kijken hoe goed we dit idee kunnen uitwerken.

Eigenwijs als ik ben wil ik eerst even zo ver mogelijk door met dit basisprincipe, om er later eventueel enkele andere indicatoren aan te hangen.

Zelf zat ik in de volgende trend te denken. Stel dat een dag gemiddeld stijgend is geweest over het afgelopen jaar, een bepaald uur ook gemiddeld stijgend en de sprong omhoog tijdens dit uur minimaal 1,5 keer zo groot als de sprong omlaag tijdens dit uur. Lijkt jullie dit een goede startbasis om eventueel een paar te kopen op dat uur? (eventueel, wellicht blijkt dat dit enkel werkt als er nog enkele andere indicatoren bij komen)

[Mr.Eden]

Succes ermee ik ben benieuwd hoe dat gaat werken. Aangezien het toch een intressante theorie is.