Betrouwbaarheid backtests

[Dajo]

Ik ben me een beetje in de EA's aan het verdiepen en het valt me op dat backtests eigenlijk minder dan niks waard zijn. Ik heb echt GEWELDIG goede backtests in fwd tesing finaal naar de kelder zien gaan en ik heb zelf een botje in elkaar geschroeft dat het in backtests gewoon zwaar beroerd doet, maar in fwd testing gaat het gewoon meer dan uitstekend:

ScalpMaster11: http://dajorodrigo.mt4stats.com/analyses.php

Dan is mijn vraag dus: Wat is een backtest waard? Wat heb je er uberhaupt aan?
Vanaf welke samplesize is een forward test betrouwbaar?

[dubbeldam]

je zag het met TheMoneyMaker2...

[Marple]

Je moet met backtesten altijd opletten op zogenaamde repaintings. Ik heb eens een ea gemaakt die deed het zo geweldig, dat kon gewoon niet. Toen ik het tot de bodem had uitgezocht bleek dat hij in de toekomst keek, iets dat bij back testen geweldig werkt, maar bij forward testen een stuk minder.

[Zoltar]

De data die EA brokers geven om te backtesten is waardeloos. Wanneer je tickdata (duur) koopt zul je een duidelijker beeld krijgen maar nogsteeds geen enkele garantie hebben. Forward testing komt een heel stuk dichter in de buurt maar zelf dan heb je geen last van bijvoorbeeld slippage. Forward live is de enige echte manier om erachter te komen of je bot winstgevend is.

Toch is backtesting wel handig omdat je de invloed van indicator settings op je resultaat snel te zien krijgt. Forward testing is erg tijdrovend dus ik zou altijd beginnen met backtesting. Als je forward test daarna geslaagd is kun je eens met het echte werk (live trading) beginnen maar zelfs dan kan een bot nog goed heel anders presteren dan in forward testing!